Некоторые из первых серверов-сирен
Мое маленькое окошко
Мое положение во время становления глобальных цифровых сетей по всему миру было необычным и выгодным. В 90-е годы и в начале 2000-х я был консультантом и меня приглашали в самые разные учреждения, начиная от государственных организаций и коммерческих фирм и заканчивая религиозными и общественными организациями. Я консультировал университеты, разведслужбы, разного рода коммерческие компании и финансовые организации. За все годы работы в области консультирования я выполнял задачи как независимо, так и в командах, принимая заказы от Wal-Mart, Fannie Mae, крупнейших банков и хедж-фондов[31]. Я также участвовал в создании молодого проекта, выкупленного впоследствии Google в начале 2000-х, и был сотрудником лаборатории, занимавшейся техническим управлением проекта Internet2, запущенного ассоциацией университетов с целью увеличить скорость и распространение интернета.
Из соприкосновения со всеми этими, такими разными мирами я вынес понимание, что все они на самом деле очень похожи. Везде одни и те же принципы, в соответствии с которыми человеческая власть и влияние выражаются и ограничиваются цифровыми сетями, ошеломляют и обольщают изумленных участников процесса. Крупные игроки часто в очень значительной степени выигрывали от использования технологии цифровых сетей, но та же самая динамика их здорово ограничивала, а то и вовсе связывала по рукам и ногам.
Действительно ли в мире происходит что-то новое? Возможно, всеобщее помешательство финансового сектора на цифровых сетях в начале двадцать первого века лишь повторяет ситуацию, предшествовавшую Великой депрессии 1930-х годов или даже экономическому хаосу позолоченного века в конце девятнадцатого столетия. Возможно, серверы-сирены всегда были с нами. Вспоминая все, что видел, я говорю не как историк, а как очевидец. Пусть историки определяют, сколько общих черт у недавнего прошлого с другими историческими периодами.
Для меня основной интерес представляет наличие доступных сейчас новых возможностей, которые отсутствовали в предыдущие эпохи.
Wal-Mart как программное средство
Один из первых примеров глобального изменения той или иной отрасли за счет компьютерных сетей не связан с соцсетями, поисковыми системами или с какой-нибудь конторой, где работают математики из Кремниевой долины или с Уолл-стрит. Рассмотрим вместо них Wal-Mart.
Wal-Mart – традиционный офлайновый концерн с физическими офисами, рано поддавшийся соблазну передачи информации исключительно по сети. Логистическая цепочка компании функционировала за счет данных, поступающих в реальном времени, и огромных объемов компьютерных расчетов, производившихся задолго до возникновения систем интернет-поиска, массового появления коммерческих сайтов или социальных сетей.
В общей сложности работа Wal-Mart принесла много пользы. Учтите, что за несколько десятков лет до хлынувшей в Соединенные Штаты волны импорта китайских товаров американцев больше всего беспокоили мысли о «пробуждении» спящего гиганта Китая. Китай был даже более непостижимым, чем Советский Союз. До сих пор помню многочисленные леденящие душу разговоры о перспективах третьей мировой войны.
Вместо этого серверы Wal-Mart помогали упорядочивать потребительский спрос, возникавший в связи со становлением Китая в качестве производственной державы. Время от времени высказывались мысли об экономической интеграции, которая могла бы помочь избежать нового противостояния сверхдержав, но в 80-е представить себе подобное было практически невозможно. И все же это произошло. На сегодняшний день это одно из главных положительных последствий работы цифровых сетей в современной истории[32].
Так что и от серверов-сирен тоже бывает польза. Я не утверждаю, что они приносят только вред. Зачастую серверы-сирены бывают весьма полезны в краткосрочной перспективе. Однако в целом мы совершенно неправильно используем возможности сетей в области оптимизации.
С точки зрения логистической цепочки
Я сумел подглядеть за миром Wal-Mart в 90-е годы благодаря случайным заказам на консультирование, которые подбрасывал мне исследовательский центр в Кремниевой долине. То, что я там увидел, было прототипом всем знакомой модели, появившейся позже.
В Wal-Mart раньше признавали, что информация – это власть и что цифровые сети помогут добиться невероятного могущества. Новоиспеченные серверы Wal-Mart собирали простую, но ценную информацию по всему миру: что, где и когда можно предпринять, что и куда можно переместить, кто и что может купить, а также когда и по какой цене. Любая отдельная часть этой базы данных до этого имела ценность только для некоторых локальных покупателей, напрямую зависевших от этих данных, но по мере сбора большого объема подобной информации в одном месте все отчетливее проявлялась глобальная картина. Понимание возможностей, которые открываются благодаря сетевым технологиям, радикально изменилось. Компания начала постепенно создавать собственную среду.
Wal-Mart фактически могли диктовать цены и контролировать адресатов поставок, снизив риски и повысив точность до уровня боевого дрона. Предположим, вы были владельцем некоей мастерской или склада запчастей в 90-е. Вы обращаетесь к компании, которая продает свою продукцию Wal-Mart, и устанавливаете цену на те из запчастей, которые необходимы этой компании. Чаще всего в таких компаниях вам говорят: «Извините, но Wal-Mart установили на нашу продукцию цену, которая не позволяет нам заплатить вам столько, сколько вы просите».
Оказывается, в Wal-Mart еще до вашего появления провели расчеты и вывели для всех довольно точный прогноз насчет реальной нижней границы ценового диапазона. В большинстве случаев вы понимаете, что вам остается довольствоваться встречным предложением, даже если оно вам совершенно не подходит.
Wal-Mart не нужно было узнавать информацию непосредственно о каждом участнике цепочки. Выборки информации о системе уже хватает для формирования приблизительной модели этой системы. Это означает, что можно косвенно следить за кем-нибудь, не собирая информацию о нем напрямую. Вместо этого можно следить, не даст ли каких-нибудь подсказок поведение тех, кто взаимодействует с объектом ваших интересов, и тогда приблизительная общая картина сложится сама собой.
Как только владельцы других крупных розничных сетей поняли, чего добились Wal-Mart, они наняли собственных специалистов и начали развивать собственные информационные центры. Но было поздно. Wal-Mart уже изменили ситуацию в мире и заняли в нем особое место. Продавцов уже во множестве случаев скоординировали между собой таким образом, чтобы они предлагали самые низкие цены, причем организовано это было так, чтобы идеально удовлетворять запросы Wal-Mart. Логистическую цепочку оптимизировали в целях доставки до дверей Wal-Mart.
Wal-Mart никого не обманывали, ни за кем не шпионили и ни у кого не крали информацию[33]. Они всего лишь применили самые мощные из доступных компьютеров для подсчета самых точных статистических данных на основании информации, полученной законным образом.
Однако у всех прочих предел доходности упал до абсолютного минимума. Напоминает игру в блэкджек с обладателем синдрома саванта[34], который не может не считать карты. Это и есть моральная головоломка серверов-сирен. В эпоху сетей стали возможными заговоры без заговорщиков.
С точки зрения покупателя
Wal-Mart сообщили обычному покупателю две интересные новости. Первая – о снижении цен на товары, которые он хочет приобрести, что, конечно же, здорово. Эту новость запустили первой, и она вызвала ликование.
Но была и вторая новость, которую подавали постепенно. Неоднократно говорилось о том, что Wal-Mart имеет отношение к снижению количества рабочих мест для тех самых людей, которые намереваются стать их клиентами [1]. Wal-Mart в определенном смысле бесспорно оптимизировали мир. Производство направилось в те страны мира, где затраты на него были наименьшими. Это играло на руку продавцам, которые хотели по максимуму нарушать установленные правила.
Защитники Wal-Mart могли признать существование некоей суматохи на рынке труда, но, перефразируя всем знакомый встречный аргумент, «повышение эффективности рынка может стоить некоторым людям рабочих мест, но оно же помогает многим другим сэкономить большие суммы денег благодаря низким ценам. В долгосрочной перспективе от эффективности выигрывают все».
Ожидать, что повышение эффективности экономической деятельности должно умножить возможности для всех в долгосрочной перспективе, определенно разумно[35]. Однако на самом деле нельзя сравнивать две части уравнения, в котором с одной стороны снижение цен, а с другой – сокращение количества рабочих мест в будущем.
Данный пример настолько очевиден, что даже странно приводить его, но я обнаружил, что эту истину сложно донести до людей, которые всегда жили в достатке. Итак: если у вас уже хватает средств к существованию, то сэкономить какую-то сумму на покупке – приятный бонус. Но если вы еще не достигли этого порога или уже откатились ниже, то экономия не будет для вас эквивалентом заработка. Вместо этого она станет естественной частью ежедневных попыток свести концы с концами. Если у вас нет подходящих перспектив карьерного роста, вы никогда не сможете сэкономить достаточно, чтобы разбогатеть.
Как по мне, этот ложный компромисс в распределении сил и средств, постоянно декларируемый в 90-е, предвосхитил все те разговоры о бесплатных интернет-сервисах, которые мы слышим сейчас. Компании-разработчики информационных технологий сыграли в ту же игру и точно так же бледнеют при ярком свете. «Конечно, количество рабочих мест может сократиться, но люди многое получат бесплатно. Теперь можно найти незнакомца, у которого можно переночевать во время поездки, вместо того чтобы жить в традиционных отелях!» Это утверждение так же ошибочно сейчас, как и тогда. Никакое снижение цен не будет способствовать росту материального достатка, если оно означает, что приличных рабочих мест станет меньше.
Все серверы-сирены отправляют послания с двойным смыслом, как это делали два первых сервера, принадлежавших WalMart. С одной стороны: «Хорошие новости! Вас ждут приятные сюрпризы! Информационные системы сделали мир эффективнее для вас». С другой, чуть позже: «Оказывается, ваши потребности и ожидания не являются максимально эффективными с авторитетной точки зрения нашего сервера. Так что мы перекроим мир таким образом, чтобы в долгосрочной перспективе у вас стало меньше возможностей».
Первоначальная выгода никоим образом не уравновесит ухудшения ситуации в долгосрочной перспективе. Сначала вы заработали какую-то сумму за счет дневной сделки[36], или получения ссуды на невероятно легких условиях, или же сэкономили на том, что нашли, где переночевать во время поездки, или воспользовались скидкой по купону с интернет-сайта, но потом получили уведомление об увольнении или выселении, а ваши накопления сократились наполовину при очередных волнениях на рынке. Может быть, вам нравилось скачивать музыку бесплатно, а потом вы поняли, что не сможете сами стать популярным музыкантом, потому что в музыкальной индустрии почти не осталось рабочих мест, которые обеспечат стабильный источник дохода среднему классу. Может быть, вы были в восторге от супернизких цен в магазине рядом с домом, а потом заметили, что завод, где вы, возможно, работали, закрывается навсегда.
Финансовые серверы-сирены
Мир финансовых серверов и финансовых аналитиков еще более замкнут и скрытен, чем мир бизнес-империй вроде WalMart или Google. Мне также удалось подглядеть и туда, хотя понять, какую часть происходящего я сумел рассмотреть, довольно сложно.
Я пропустил почти весь начальный этап, когда сетевые компьютерные технологии постепенно повысили амбиции финансового сектора относительно его границ. Внедрение в финсектор сетевых технологий началось еще в 80-е, хотя расцвет их пришелся на 90-е, и схемы работы сетей в первое время выходили за пределы человеческой способности к обману в до-цифровую эпоху.
Сетевые технологии были внедрены в финансовый сектор до становления интернета в том виде, в котором мы знаем его сейчас. В разных инфраструктурах применялись разные технические протоколы, но принципы у них были одни и те же.
В число первых, почти забытых шагов финансового сектора на пути к сетевым технологиям входили: «Черный понедельник» в 1987 году (аномалия рынка, вызванная автоматизированными трейдинговыми системами), Long-Term Capital и Enron. Не буду вспоминать эти истории здесь, но с ними лучше ознакомиться, чтобы понять, что предшествовало нынешним глобальным проблемам.
Во всех случаях существовала высокотехнологичная сетевая схема, целью которой было сосредоточить деньги в руках нужных людей, но она же была и источником нестабильности и ущерба для рядовых граждан, в частности налогоплательщиков, из чьего кармана зачастую оплачивалась государственная финансовая помощь.
КАЖЕТСЯ, КОМПЬЮТЕРЫ СПОСОБНЫ ПРЕДЛОЖИТЬ НОВЫЙ ПУТЬ К «БЕСПРОИГРЫШНОМУ ДЕЛУ», КОТОРЫЙ БУДЕТ ИДТИ В ОБХОД СТАРОЙ ГРЯЗНОЙ МОДЕЛИ БИЗНЕСА, ДИКТУЮЩЕЙ НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАИСКИВАТЬ ПЕРЕД ПОЛИТИКАМИ.
Кроме того, эти схемы часто были связаны с ослаблением контроля. Возникает резонный вопрос, послужило ли причиной неудач ослабление контроля, или же контроль был ослаблен из-за соблазна выйти из-под него с помощью новых технологий, и финансисты стали направлять больше усилий на политическое влияние.
В любом случае интересно, что ослабление контроля берет начало в обвалах рынка в далеком прошлом, в частности в Великой депрессии. Это не значит, что опасности, появившиеся с внедрением сетевых технологий в финансовый сектор, остались точно такими же, какими они были при его нормальном регулировании. Меня беспокоит, что те, в чьих руках сосредоточен контроль, могут лишь оглядываться назад.
Я знаю некоторых людей, работавших в Long-Term Capital. Мне звонили из Enron, когда компания хотела купить стартап, который в конечном итоге достался Google. В большинстве случаев я ознакомился с финансовыми серверами-сиренами, относившимися, как я полагаю, ко второму и третьему поколению.
Многие из моих друзей-математиков работали финансовыми аналитиками, и они также познакомились с некоторыми очень успешными финансистами, возглавлявшими наиболее обособленные венчурные предприятия. В конце 90-х и в начале 2000-х годов мне довелось посетить разные влиятельные компании и подробно обсудить вопросы статистики и внутренней структуры.
Обычно у них был ничем не примечательный технологический центр в одном из штатов рядом с Нью-Йорком или чуть дальше. Именно там толпа математиков или программистов, в основном недавних выпускников Массачусетского технологического института или Стэнфорда, лениво таращилась в экраны компьютеров, прихлебывая эспрессо.
Их схемы удивительным образом напоминали проекты Кремниевой долины. Некоторые из них брали в качестве информации для ввода все, что могли наскрести в интернете и корпоративных сетях. Точно так же в дата-центрах Google их невероятные алгоритмы корреляций за один вечер перерабатывают данные всей сети, выискивая взаимосвязи. Возможно, внезапная волна новых записей об укусах комаров станет причиной автоматического моментального инвестирования в компанию, продающую специальные лосьоны. Конечно, это выдуманный пример. Реальные примеры не имели для людей никакой логики. Но они стабильно приносили деньги.
В большинстве случаев информацией для ввода служила не вся сеть, а только потоковые числовые финансовые данные. Алгоритмы обработки сигналов пытались распознать едва уловимые, но предсказуемые колебания, которые до этого никто не замечал. Возможно, их количество иногда и было нестабильным, но, по крайней мере, результат не был абсолютно хаотичным. Если постоянно и с определенным интервалом делать ставки на это число или против него, получалась небольшая, но стабильная выгода. Если провернуть подобное миллион раз одновременно, то и выгода в результате будет впечатляющей[37].
Существовали и другие схемы, которые больше полагались не на сложный математический анализ, а на выдающиеся логистические способности цифровых сетей. Например, банки перечисляют деньги на счета в определенное время дня. При достаточно развитой сети деньги можно зачислять на счета и снимать со счетов в определенные моменты, тем самым запуская тщательно продуманный цикл транзакций, время которых идеально просчитано и которые пройдут через множество стран. В конце каждого цикла можно получить некую прибыль, и она будет не результатом ставок на непредсказуемые события в мире, а продуктом тщательного использования мелких локальных нюансов по всему миру. Например, одни и те же деньги могли одновременно приносить проценты двум разным банкам в двух разных концах земного шара. И ни в одном из этих банков никто не имел об этом ни малейшего представления.
Были также и схемы уникального назначения. Самые известные из них – это серверы, выполняющие операции высокочастотного трейдинга. Они напрямую подключаются к центрам рынков и извлекают выгоду до того, как кто-то другой проведет операцию в их границах. Эти схемы только начинали работать, когда я покинул Манхэттен. (Мой дом пострадал от терактов в 2001 году, и я переехал в суматошный Беркли.)
Все схемы, которые я наблюдал, были, насколько мне известно, полностью законными. Разумеется, все еще нет ответа на вопросы, насколько законно то, что происходило в самых известных фирмах на Уолл-стрит – тех, которые получили самые крупные выплаты в рамках государственной финансовой помощи из кармана рядовых граждан в начале экономического кризиса 2008 года.
Тихий омут хитрых финансовых серверов-сирен набирает обороты, что приравнивает его к крупным игрокам. Некоторые из них вполне прочно встали на ноги после экономического спада, а некоторые его не пережили.
Наиболее успешные обладатели финансовых серверов-сирен были зачастую неординарными или, по крайней мере, более неординарными, чем те, кто хотел проконсультироваться со мной. С одним парнем я виделся во время его сибаритских спа-процедур в гигантском лофте в TriBeCa.
Позже я слышал похожее и от других власть имущих: все в конечном итоге сводится к тому, чтобы найти некий особый «вход», особый вариант связи или особое знание. Нужно знать правильных людей, которые добудут особые данные, или получить доступ к компьютерам рынка, или заключить договор, который позволит вашим алгоритмам автоматически совершать трейдинговые операции в тех областях, где подобная практика еще не применялась.
Ну и, наконец, были просто клубы единомышленников, которых было не видно за переплетением кабелей в основании новоиспеченной цифровой сети.
Притом что никогда нельзя быть абсолютно уверенным в чем-либо, в высших кругах финансового сектора некоторые схемы близки к совершенству. Раньше в основе идеальных инвестиций лежала коррупция, пусть и в незначительной степени. Существовала какая-нибудь лазейка в законодательстве, от которой все зависело.
В наши дни тоже существует подобная деятельность в обход законов, например лазейки в налоговом законодательстве для менеджеров хедж-фондов. Но именно основа этих бизнес-проектов, которая и приносит им выгоду, куда естественнее и чище, чем прочие «гарантии». Если можно делать деньги на достаточно продвинутых математических расчетах, то закон не может этому противостоять, даже если пытается.
Пока я писал эту книгу, европейские законодатели начали рассматривать способы регулирования высокочастотного трейдинга. Надеюсь, они в полной мере понимают природу стоящей перед ними проблемы. Для существующего алгоритма любое ограничение – всего лишь очередная вводная, которую можно проанализировать и выгодно использовать. Алгоритмы «научатся», например, приводить в действие ограничители в конкретную миллисекунду, чтобы поймать нужный момент. Если частоту торговых операций ограничат, то какой-нибудь другой их параметр, например фаза или относительная система отсчета времени, автоматически будет усовершенствован для получения преимуществ. Игра в кошки-мышки может продолжаться вечно. Нейтрализация сценария серверов-сирен – единственный способ вернуться к истинной форме капитализма.
И, кажется, компьютеры в некоторых случаях могут помочь с этим (хотя я не могу знать этого наверняка, чтобы говорить уверенно): они способны предложить новый путь к «беспроигрышному делу», который будет идти в обход старой грязной модели бизнеса, диктующей необходимость заискивать перед политиками.
Однако финансовому серверу-сирене совершенно необходима позиция информационного превосходства. Если все остальные будут знать, что ты делаешь, они могут секьюритизировать[38]тебя. Если кто-то может купить акции в рамках схемы математического «беспроигрышного дела», то выгоду от них нельзя будет скопировать как выложенный в сеть музыкальный файл и распространять до тех пор, пока их ценность не будет сведена к нулю. Так что на сегодняшний день ваш кредит может быть переведен в ценные бумаги в чьем-то секретном бункере, но при этом вы не можете узнать о его существовании и сделать то же самое с ним. Если бы этой разницы не существовало, не было бы и новой разновидности «беспроигрышного дела».